| 长期以来，市场风险管理主要依赖企业领导人的经验和直觉。随着企业规模扩大、复杂程度提高，对市场风险的度量和管理也越来越需要精确的风险分析技术。如何将先进的风险量化技术与企业的实际业务相结合，成为市场风险主管部门关注的首要问题。 |
市场风险管理的挑战和机会
 |
挑战 |
| |
♦ 数据处理和风险评估过程较为繁琐，大量工作由手工完成
♦ 市场风险模型的计算结果可能存在不准确现象
♦ 市场风险度量模型的建立处于初级阶段，计算方法有待完善
♦ 缺乏对业务组合的风险分析，风险管理的整体性有待加强 |
|
关键成功因素 |
| |
♦ 管理层对市场风险的重视程度
♦ 风险管理部发挥的作用
♦ 风险管理与业务的融合
♦ 限额机制的可操作性 |
系统的工具方法
对于非金融企业而言，市场风险的表现形式极为多样，标准化的产品很难满足不同企业的需求。第一会达的咨询服务贯穿市场风险体系建设、系统实施的全过程，同时，借助高度灵活和高度可扩展的风险管理平台软件，可以为各类企业提供完整的、个性化的市场风险解决方案，大大降低了实施难度，同时还能提高项目的效率和效果。
|
体系建设 |
| |
♦ 市场风险管理职能、流程和报告机制相辅相成
♦ 市场风险管理完全融入日常的业务运营 |
|
数据处理 |
| |
♦ 可对数据库中的源数据进行灵活定义
♦ 支持大多数主流数据提供商 |
|
强大风险分析模块 |
| |
♦ 第一会达市场风险管理系统的核心是一系列强大、灵活的分析引擎。它可以提供丰富的风险计量模型：VaR、压力测试、风险集成、风险贡献、敏感性分析。它可以应用于多个市场：现货市场、外汇、衍生品、股票、固定收益、结构性产品、新业务市场。第一会达市场风险管理系统无缝地把这些模块集合到统一的框架下，这样，分析引擎的威力就能够得到充分发挥。 |
|
风险报告 |
| |
♦ 灵活、可扩展的架构，能够支持多种报告技术
♦ 直观、易于使用的企业级风险显示和报表包
♦ 超限额的自动告警 |
|
模型验证 |
| |
♦ 咨询师将定期为企业提供模型验证服务
♦ 市场风险系统内置模型验证模块，最大限度降低模型风险 |
|
新业务分析 |
| |
♦ 与业务部门配合，评估新业务的风险特征，将新业务纳入市场风险管理系统中
♦ 与业务部门配合，制定更加合理的风险监控与限额方案 |
实施效果
第一会达能够提供从咨询服务到IT落地的一整套市场风险管理解决方案。在我们的解决方案中，咨询服务是通过信息系统落地的，量化模型作为最重要的风险分析工具嵌入系统，为风险决策提供有效支持。
|
帮助企业全面把握公司风险状况 |
|
帮助企业降低管理成本，增进内部沟通 |
|
帮助企业建立高效、准确的报告体系 |
|
帮助企业制定更为合理的市场风险限额 |
|
帮助企业制定更有效的市场风险应对策略 |
|
帮助企业制定经过风险调整的评价考核机制 |
|
